Sunday 19 November 2017

Come Fare Test Di Cointegrazione Di Johansen Nel Forex Stata


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Un test importante per la cointegrazione che è invariante per l'ordinamento delle variabili è il full-informazioni di prova massima verosimiglianza di Johansen (aka test di Johansen). test di Johansen prova Il Johansen si avvicina al test per la cointegrazione esaminando il numero di combinazioni lineari indipendenti (k) per una serie di variabili m tempo impostato che produce un processo stazionario. All'inizio di questo documento, abbiamo affermato che cointegrazione assume la presenza di processi comuni non stazionario (cioè) alla base delle variabili di serie temporali di ingresso. Quindi, partendo e rifiutare l'ipotesi nulla implica che vi è solo una possibile combinazione delle variabili non stazionarie per produrre un processo stazionario. E se più di una Il test può essere meno efficace rispetto al test traccia per gli stessi valori. Un caso particolare per l'utilizzo del test di massimo autovalore è quando. dove rifiutare l'ipotesi nulla implica l'esistenza di possibili combinazioni lineari m. Questo è impossibile, a meno che tutte le variabili di serie temporali di ingresso sono stazionari () per iniziare. Johansen test Con NumXL In NumXL, il test di Johansen combina queste due forme di test per esaminare l'ipotesi di cointegrazione: Ora, consente di andare oltre i passi per lo svolgimento di un test di cointegrazione in NumXL. Organizzato tuoi dati di serie temporali di ingresso come colonne adiacenti. Ciascuna colonna rappresenta una variabile e ogni riga corrisponde a un'osservazione. Individuare l'icona di prova cointegrazione nel menu NumXL o barra degli strumenti e fare clic su di esso. Utilizzando la procedura guidata cointegrazione, selezionare le variabili di input. La selezione può includere etichette di colonna. Nota: il campo Mask viene utilizzato per escludere variablecolumns dall'analisi senza modificare i dati di ingresso nel foglio di lavoro. Nel nostro tutorial, vogliamo includere tutti loro, in modo che possiamo lasciarlo vuoto. Dopo selezioniamo i dati di ingresso, le opzioni e le schede valori mancanti sono abilitati. Fase 4: (opzionale) Inizialmente, tutti i test Johansen sono selezionati e un ritardo massimo ordino viene calcolato dai dati di input, ma è possibile ignorare qualsiasi di queste opzioni come meglio credi. Consente di lasciare invariato. Passo 5: (opzionale) Se i dati di input non ha valori mancanti, si può saltare questo passaggio. Per impostazione predefinita, la procedura guidata cointegrazione attiverà un errore se una delle variabili ha un valore mancante. Questo è accettabile per questo tutorial. Fare clic sul pulsante OK. Nell'esaminare le tabelle di output, tenere questo in mente: Sotto il test traccia, abbiamo chiesto se theres almeno una possibile combinazione lineare per le variabili di input per produrre un processo stazionario. Abbiamo esaminato la questione sotto ipotesi diverse per la variabile di ingresso, e tutti hanno passato. Quindi, possiamo concludere che le variabili sono cointegrate. Successivamente, sotto la prova massima autovalore, vogliamo essere sicuri che il numero di combinazioni lineari non è uguale al numero di variabili di ingresso. Perché, perché se lo fanno, le variabili di input sono stazionari per cominciare, e cointegrazione non è rilevante. Anche in questo caso, ci portiamo sulla prova in diverse ipotesi per le variabili di input. In questo esempio, tutti fallito il test parte un scenario, passata marginalmente. In conclusione, vorremmo affermare che le variabili di input sono cointegrate. Ora, ciò che è possibile utilizzare OLS di regressione per una variabile utilizzando le altre variabili, senza il rischio di entrare in un problema di regressione spuria. Link correlati

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