Money Management Forex libri, mentre Forex trading è strettamente connessa con l'analisi dei grafici e gli indicatori fondamentali, sapendo dove per entrare e dove uscire da una posizione non è sufficiente. Operatori professionali gestire i rischi e dedicano molto del loro tempo per imparare le tecniche di una corretta gestione del denaro. Qui potete trovare alcuni dei migliori Forex e-libri sulla gestione del denaro nel trading finanziario. Quasi tutti i Forex e-book sono in formato. pdf. Youll bisogno di Adobe Acrobat Reader per aprire questi e-book. Alcuni dei libri elettronici (quelli che sono in alcune parti) sono zip. Se si hanno problemi a scaricare i libri e si utilizza Google Chrome. provare destra-clic su un link per il download del libro e scegli Salva collegamento come. Se sei il proprietario del copyright di uno di questi e-book e non voglio di condividere loro, si prega di contattarmi e sarò lieto di rimuoverli. Rischio di controllo e gestione del denaro da 151 Gibbons Burke. Money Management 151 un capitolo della matematica del gioco d'azzardo. Effetti di posizione-sizing su Trader prestazioni: un'analisi sperimentale 151 da Johan Ginyard. Ottimizzazione del sistema di gestione del denaro 151 da Bennett A. McDowel. Money Management: controllo del rischio e catturare profitti 151 di Dave Landry, una breve ma educativo guida per la gestione del denaro per gli operatori finanziari. Strategie di gestione di denaro per commercianti seri 151 un libro di David Stendhal che cerca di spiegare il processo attraverso il quale i commercianti possono sviluppare, valutare e migliorare le prestazioni dei loro sistemi di trading sulla base delle strategie di gestione del denaro. La verità su Money Management 151 un articolo di Murray A. Ruggiero Jr. da Futures Magazine spiega le regole fondamentali principi ed i vantaggi del controllo del rischio e la gestione del denaro. Money Management e Risk Management 151 di un libro di Ryan Jones che passa attraverso gli aspetti più importanti della gestione finanziaria trading. Money Ecco il codice che uso per il mio gestione del denaro. - In realtà non dovrebbe essere chiamato MM, in quanto è solo calcola il numero di lotti posso comprare in modo che quando ho colpito il mio stop loss ho perdita solo una certa percentuale del mio conto. Credo però che è uno degli aspetti cruciali del trading forex - - in quanto porta al composto di crescita. Non ho visto molte altre funzioni di gestione del denaro - ma vorrei sentire gli altri opions sulla gestione del denaro. doppia Lotsize1 (int stoploss1, doppio rischio1, stringa symbol1, stringa stdormini) restituisce il numero di lotti si può acquistare per un certo simbolo per un dato livello di rischio e stoploss. Restituisce Max 100 lotti per un conto di STD o demo. Restituisce max 50 lotti per un conto mini. I valori pip per la funzione provengono da interbankfxcalculator. htm 1 stoploss1 - qual è il tuo stoploss I, E, 10, 20, 30 ecc pips, assicurarsi che trailingstop è - meno di 2 stoploss1 rischio1 - quanto dei tuoi account margine libero sei tu disposti a perdita di 0,03 per 3, 0.1 per 10 3 stdormini - entrare std per avere un account standard o demo, in cui la dimensione minima delle transazioni è 1 lotto di 100.000 della valuta di base o immettere mini - dove la dimensione minima delle transazioni è 110 ° la dimensione del un lotto standard, o 10.000 della valuta di base. 4 symbol2. il simbolo vostro trattare con E. I. EURUSD La funzione determina il tuo account di leva e restituisce il numero di lotti che si può quindi acquistare doppio AccountLeverage1 la leva del conto corrente doppia pip un prezzo pip - da interbankfxcalculator. htm Questo cambia automaticamente in base sia std o mini tocheck: prima di collegare EA - sono le sue definizioni dei simboli destra se (symbol1 EURUSD symbol1 GBPUSD) else if (symbol1 USDCHF) else if (symbol1 USDJPY) TODO: In realtà se cant trovare il simbolo a destra - non riuscire con grazia. altro ritorno (0) problema - solo espandersi per includere tutti i simboli di trading con se (mini stdormini) dimensione dell'operazione è 110 ° le dimensioni di un TODO lotto standard: perdita Non più di rischio di AccountFreeMargin - non funziona in questo momento Ill hanno ammettere che ero deluso nella foto (mi aspettavo qualcosa di più dettagliato e l'utilità). Gestione del denaro o la posizione di dimensionamento principalmente dipende dal vostro aspettativa di sistemi di trading. In poche parole diciamo la vostra strategia promette un guadagno di 2 per ogni 1 rischiato. Diciamo su quattro commerci 3 di solito finisce per perdere 1 e il 4 ° guadagna 8 (questa è una semplificazione per spiegare un concetto come in realtà sarebbe più complessa di questa). Così in quattro commerci si rischia di 1 in ogni (4 in totale) e alla fine si sono 8. A prima vista si potrebbe dire se si rischia 25 di equità in ogni commercio e finire con 200 equità dopo 4 compravendite destra Purtroppo la sua non come semplice come quella. Dopo le 3 sconfitte non erano sicuri il prossimo è un guadagno, che sarebbe caduta per la fallacia giocatori. In ogni commercio theres un 75 possibilità di una perdita e un 25 possibilità di un guadagno. In due mestieri theres un .75 .75 0,5625 o 56.25 possibilità di due sconfitte e un 0,25 0,25 0,0625 o 6,25 possibilità di due guadagni, mentre il resto è di 100 - (56,25 6,25) 37.5 probabilità di 1 guadagno e 1 sconfitta. Perché mi Bother dicendo questo perché si può vedere che la sua facile avere 2 sconfitte consecutive, mentre il suo improbabile (ma ancora possibile) avere 2 guadagni consecutivi. Dalla sua detto che per la possibilità di essere significativo deve avere almeno 5 possibilità di accadere, vediamo quante perdite consecutive è probabile per questo sistema. Moltiplicando 0,75 da 0,75 dieci volte ci dà 0.056 o 5.6 la possibilità di accadere cioè la sua realistico aspettarsi di avere più di 10 sconfitte consecutive (in realtà io wouldnt essere sorpreso se, in realtà, max perdite consecutive finirebbe doppio rispetto a quello). L'obiettivo della gestione del denaro è quello di limitare le perdite in modo tale che quando la sfortuna di vivere così in alto numero di perdite consecutive avremmo ancora abbastanza equità per il commercio ancora e sperimentare i guadagni. Prendere atto se perdiamo 20, il restante 80 avrebbe bisogno di guadagnare 25 per recuperare (la perdita di 20 è pari al 25 della nostra restante 80 patrimonio netto). Se invece abbiamo perso 50, il restante 50 a patrimonio netto avrebbe bisogno di avere il 100 guadagno per il recupero, che è difficile da fare. Questo è dove preferenza rischio entra in scena, consente di dire erano confortevoli solo con la perdita di 25, il restante 75 avrebbe bisogno 33 guadagno per recuperare al patrimonio originale, un obiettivo un po 'realizzabile a mio parere. Quindi, per essere sicuri permette aspettano 15 perdite consecutive per essere possibile, e ci sarebbe bisogno di quei 15 perdite di prendere solo 25 della nostra capitale, 25 15 1.67. Così ogni volta che il commercio ci sarebbe solo mettere 1,67 di equità per assicurare che al peggio avremmo solo una perdita di 25 a patrimonio netto. Questo significa che potremmo avere meno guadagni rispetto a quando si posiziona ad esempio 5 in ogni commercio ma dovremmo anche significativamente meno probabilità di saltare in aria. Come precisa il calcolo dipende da come si determina la possibilità di un guadagno o una perdita. Se il commercio con discrezione si avrebbe bisogno di registrare ogni commercio si fanno e hanno bisogno probabilmente un anno di mestieri prima di essere solo un po 'sicuri di ogni aspettativa mestieri. Con il commercio sistema, backtesting darebbe un'idea (a condizione di utilizzare i dati storici precisi) e sarebbe meglio che anche voi in avanti testare troppo. Ho deciso di pubblicare questo dato che la gestione del denaro è stato confuso con cose diverse e perché la maggior parte le discussioni sono solo di questa o quella indicatore promettere grandi guadagni. La verità è che non sai l'aspettativa di un indicatore nel sistema fino a quando lo si misura, e non riuscendo a farlo potrebbe portare di posizionare troppo a perdere mestieri e si finisce per far saltare in aria prima di manifestare i guadagni. Gestione denaro tramite una formula rapporto Anche se io ho mai iniziato trading dal vivo ancora, Ive indagato diverse aree del Forex trading e gestione del denaro è molto interessante. Sono sicuro che tutto quello che hai sentito il consiglio standard di non giocare più di 2 del finanziamento totale su qualsiasi commercio. Devo confessare che suona come un corso abbastanza prudente di azione da intraprendere, ma è il miglior modo matematico per far crescere il vostro conto ho intenzione di presentare un ipotetico scenario e invitare tutti a partecipare Queste sono le premesse iniziali:. A) Si un commerciante molto esperto b) in media si vince 63 dei vostri commerci, perde 37 c) il suo fondo è in crescita di circa 12 al mese dal momento che il sopra commerciante sa da hes esperienza andando a colpire su 63 su cento mestieri, e che hes andando a una media di circa 12 al mese, non dovrebbe impiegare ha un qualche tipo di rapporto fisso o una formula matematica per regolare i suoi traffici. e se sì, come si arriva a esso, e quali sarebbero le percentuali finali mio istinto mi dice che il rapporto finale non sarà troppo lontano da 2. Tuttavia, dal momento che molti di noi tendono ad aggravare i nostri conti, pur essendo fuori dal un piccolo margine può avere un effetto enorme. Se la differenza era solo .5, avrà un impatto incredibile in un tempo anni. E se la differenza era in ordine di 1. Basta aggiungere l'extra 1 per il vostro commercio aumenterà la grandezza del vostro profitto totale 33. (tutto considerato, comprese le perdite) Ho letto su questo argomento e alcuni gestori di fondi considerare rischiare. 5 per il commercio bene. Altri vanno per 1, un numero bastone giusto per 2 però, è ovvio che le prestazioni di uno stesso operatore (rapporto winloss), insieme alla sua consolidata ritorno mensile composto, deve prestarsi per produrre una dimensione di posizione matematicamente ottimizzato. Invito tutti a partecipare di questo dibattito e vi ringrazio per il vostro input. Credo che un concetto chiave da includere nell'analisi è l'idea di deviazione standard, o varianza. Certo, si vince 63 dei vostri commerci, ma che non significa si vince 63 dei tuoi prossimi 100 commerci. Avete preso in considerazione la possibilità di ciò che perdere 50 dai vostri prossimi 100 commerci farà al vostro capitale Supponendo che vi sarà sempre vincere 63 dei tuoi prossimi 100 commerci vi porterà ad aumentare il rischio per il commercio superiore a quello che in realtà dovrebbe essere ( per un risultato ottimale). Nel poker, i giocatori vincenti soffrono anche di inevitabili prelievi. Un matematico e il poker pro notato detto che un bankroll obbligatorio per sopravvivere a questi prelievi sarebbe pari a: dove s è la vostra deviazione standard per x le mani, e WR è il tuo tasso di vincita per ogni x mani. Ciò presuppone che la vostra sfortuna non avrebbe mai superare i 3 deviazioni standard dalla tua vincita tasso medio, che a mio avviso era circa il 99,7 del tempo quei x le mani si è verificato. Fondamentalmente ciò che Im ottenendo a è quello di determinare il livello di rischio ottimale (in modo che il prelievo non supera un certo del capitale totale, analogo al bankroll per il poker), non solo bisogno di conoscere la vostra percentuale di vincita, ma anche la varianza si verificano . Im non sicuro di quanto varianza varia (haha) tra i diversi sistemi di negoziazione. Forse la sua distribuzione normale e si può calcolare una sorta di media al basale, che può essere utilizzato per la maggior parte dei sistemi di trading come un inizio. Prendendo che la deviazione standard, si potrebbe quindi dire che voglio mai sperimentare un prelievo maggiore di X, Y del tempo (Y potrebbe mai essere 100 in teoria, ma si può arrivare a essere 99,7 o 3 deviazioni standard dalla media come un ragionevole figura). X potrebbe essere quello che si voleva che fosse, molto probabilmente il vostro conto capitale meno il margine richiesto per mantenere il vostro commercio aperto. Se ho ben capito quello che hai detto è se si perde 50 fuori dei vostri prossimi 100 commerci avete rotto anche perché si avrebbe un 50 fuori delle vostre prossime 100 mestieri anche o se avete perso 50 mestieri in fila è necessario disporre di un enorme acct ho sempre scambiare 2 del acct via importo pip per esempio se devo 10000 mio rischio è 200 perché ho un 20 pip alsways arresto in modo che è uguale a 1 lotto completo se vinco il mio patrimonio è 10200 così il mio nido rischio è 204 dato che non c'è dimensione del lotto la sua ancora 1 lotto completo fino al mio superiore a quello che sarebbe prossima vittoria faccio adjustsment quindi il mio rischio e il mio premio sono sempre a 2 ho solo bisogno di metodo di trading di darmi meglio che il 60 per un bel ritorno sicuro i sono stati trading per 6 anni a un tasso 63 hey moneyline ha usato la mia media o era una coinsedence Hi Fizzleboink, grazie per il vostro input. Sembra interessante, ma vuoi che le formule che si applicano più da vicino al Forex trading rispetto a Poker BTW, che cosa fa sopportare il simbolo di inserimento () per Do avete abbastanza informazioni a venire con una formula migliore Im non un trader Forex esperienza, ma io farò del mio meglio per ottenere qualunque tipo di informazione potrebbe essere necessario. Ma questo è solo lo moneyline, che dovrebbero applicarsi a forex trading pure. WR potrebbe essere il numero medio di semi si guadagna per 100 Compravendite s potrebbe essere la deviazione standard per i semi si guadagna per 100 mestieri che formula (dovrebbe) allora vi dico che cosa il vostro equilibrio necessario dovrebbe essere quello di non andare in rovina il 99,7 del tempo. Io ho mai realmente andato più in profondità in questo, è solo qualcosa che ho rimuginando le ultime due settimane. Vedi io vengo da un periodo di lavoro di successo a poker e ora sto imparando su Forex trading (molto più lungo termine il potenziale qui). Gran parte degli stessi concetti di gestione del denaro si applicano ancora, perché il suo solo le statistiche (per non parlare degli aspetti psicologici, ma questa è un'altra storia). Venendo con un WR accurata e s potrebbe rivelarsi difficile però. Nel poker vorremmo utilizzarlo con i dati reali, molto di ciò che abbiamo in commercio di Forex è dati backtesting inaffidabili. Ma credo che potrebbe essere un inizio Fondamentalmente la formula si riduce al fatto che il più affidabile il sistema di trading, il rischio più elevato si può prendere senza andare in bancarotta. Per quanto riguarda il carato (), i suoi mezzi elevato alla potenza di. Così la sua deviazione standard elevato alla potenza di 2, o la deviazione standard quadrata o deviazione standard moltiplicato per la deviazione standard. fizzleboink: ma questo è solo lo moneyline, si dovrebbe applicare al commercio di forex pure. WR potrebbe essere il numero medio di semi si guadagna per 100 Compravendite s potrebbe essere la deviazione standard per i semi si guadagna per 100 mestieri che formula (dovrebbe) allora vi dico che cosa il vostro equilibrio necessario dovrebbe essere quello di non andare in rovina il 99,7 del tempo. Io ho mai realmente andato più in profondità in questo, è solo qualcosa che ho rimuginando le ultime due settimane. Vedi io vengo da un periodo di lavoro di successo a poker e ora sto imparando su Forex trading (molto più lungo termine il potenziale qui). Gran parte degli stessi concetti di gestione del denaro si applicano ancora, perché il suo solo le statistiche (per non parlare degli aspetti psicologici, ma questa è un'altra storia). Venendo con un WR accurata e s potrebbe rivelarsi difficile però. Nel poker vorremmo utilizzarlo con i dati reali, molto di ciò che abbiamo in commercio di Forex è dati backtesting inaffidabili. Ma credo che potrebbe essere un inizio Fondamentalmente la formula si riduce al fatto che il più affidabile il sistema di trading, il rischio più elevato si può prendere senza andare in bancarotta. Per quanto riguarda il carato (), i suoi mezzi elevato alla potenza di. Così la sua deviazione standard elevato alla potenza di 2, o la deviazione standard quadrata o deviazione standard moltiplicato per la deviazione standard. Ok capisco. ID utilizzato sempre un altro simbolo per quadrato, un po 'sembra la lettera V. Quindi, tu sei un giocatore di carte Anch'io questione di fatto il mio gioco è Blackjack e io giocare una mano piuttosto media. La prima volta che sono andato in un casinò di Las Vegas mi hanno detto che potevo giocare lì più li Peccato, mi stavo avendo un buon tempo come si parla, Ive ha utilizzato la gestione del denaro per giocare a Las Vegas. Naturalmente, ci sono un paio di altri trucchi del mestiere, come: a) Non basta scegliere il primo tavolo che si vede, passare da un casinò all'altro fino a trovare le condizioni tabella di destra. (Suona familiare) b) La casa barare puoi scommettere Ecco come mai trovare la tabella di destra è così importante. Se non potete trovare che, dont giocare quel giorno Una volta Im nel gioco, però, mi trovo una buona possibilità di fare banca. Non ho mai giocare con gli amici - diversi da quelli per il cambiamento di riserva - in quanto essi non hanno il mio livello di abilità. Lo stesso vale per molti dei nostri commercianti più esperti, theyve visto un sacco di giochi e c'è ben poco che li sorprenderà. Ci sono alcuni qui che avrebbe volentieri darci i dati, se ce ne fosse bisogno. A proposito, se i vostri orsi di probabilità possibilità di essere menzionati, non ho mai incontrato un operatore esperto Forex che ha avuto una serie di 50 perdite. Forse un brutto mese, o un non-so-bene-one. Io so che ci sono un sacco di commercianti che pagano le bollette da loro guadagni, mese dopo mese. Money Management Link e Tidbits: Se ti piace la matematica prova: Se vi piace semplice provare la Formula Kelly in fondo di questo articolo Seykota, è quello che io uso. C'erano un sacco di sistemi di trading a Wealth-Lab che ha utilizzato il rischio di codice Rovina presto nelle comunità begininng. Rischio di metodologia Ruin. Ecco un esempio dal database della conoscenza: vorrei correre il mio script su 10 diversi campioni di dati (1000 bar - dipende dal periodo di tempo) per ciascuna valuta, e quindi la media del rapporto di profitto per la formula di Kelly. Se il rapporto medio guadagno è inferiore a 1,10, quindi non penso di avere un vantaggio vale la pena investire. Se la EA non è profittable su almeno 7 dei campioni di dati 10 poi vorrei tornare a lavorare sul EA fino a quando è .
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